銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行;國債期貨全線收漲丨每日固收報告(2022年5月5日)

《中國銀行保險報》與點石金融科技共同推出“每日固收報告”,為您提供最新鮮的貨幣市場、一級市場、二級市場等金融市場數據。

市場綜述

公開市場方面,央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,2022年5月5日人民銀行以利率招標方式開展了100億元7天期公開市場逆回購操作,中標利率為2.10%。當日有100億元逆回購到期,因此當日完全對沖到期量。

國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.16%,5年期主力合約漲0.07%,2年期主力合約漲0.01%。

銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行,10年期國開活躍券220205收益率下行0.8bp報3.054%,10年期國債活躍券220003收益率下行1.15bp報2.826%。

貨幣市場

資金面方面,“五一”小長假後首個工作日,周四銀行間市場主要回購利率普遍下行,隔夜利率微降至1.75%附近,7天及14天期利率降幅稍明顯。DR001收於1.7391%,下4.91bp,7 天逆回購DR007收於1.8454%,下15.99bp。

數據來源:央行公開市場數據,點石金融科技

一級市場

數據來源:點石金融科技

二級市場

4月29日,國債和國開債成交量相比於前日均持續下降。除3年期和5年期地方債收益率呈上漲趨勢外,利率債收益率總體呈下跌趨勢。

4月29日,產業債及城投債成交相對活躍。除5年期AAA級和AA+級產業債收益率呈下跌趨勢外,產業債收益率總體呈上漲趨勢,城投債收益率則漲跌不一。

數據來源:點石金融科技[1]

[1]外部評級機構有: 中誠信國際信用評級有限責任公司, 中誠信證券評估有限公司, 聯合資信評估有限公司, 聯合信用評級有限公司, 中債資信評估有限責任公司, 東方金誠國際信用評估有限公司, 中證鵬元資信評估股份有限公司, 大公國際資信評估有限公司, 上海新世紀資信評估投資服務有限公司(排序不分先後)

點石評級利差變化

* 點石的主體信用評級符號與國際主流評級相同,由AAA到D分為17級,與中國現行的外部評級含義不同。

點石評級參考國際權威評級機構的評級模型,通過國際市場數據校準,並結合中國市場的實際改進,對國內發債企業進行信用評級和評分,債券評級參考主體評級。

點石評級分佈以BBB為中心,BBB-及以上為投資級債券,BB+及以下為垃圾級債券。

截至目前,點石評級涵蓋了18647家主體,各評級主體數目分佈如下表:

**點石評級信用利差:根據點石的評級對債券進行分類,計算與國開債收益率曲線的利差。

編輯 徐寧

【來源:中國銀行保險報】

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